Во время повышенной волатильности правила риск-менеджмента должны быть резко ужесточены, тогда как большинство трейдеров делает ошибку, наоборот, ослабляя их. Если цена на какие-то акции резко начинает расти или падать, это дестабилизирует рынок. При падении держатели акций начинают в панике их продавать. А при росте, наоборот, что такое волатильность в трейдинге участники рынка начинают вкладываться в дорожающий актив. Волатильность – показатель изменчивости цен на различные активы и курсы валют. В статье мы расскажем, что такое волатильность простыми словами и почему ее нужно учитывать при инвестировании.

стратегии на основе волатильности форекс пар

У курса рубля средняя волатильность по сравнению с валютами других развивающихся стран. Как правило, она зависит от цен на энергоносители и политической обстановки. Самые рискованные вложения обещают деривативы и криптовалюты. Облигации считаются самыми надежными активами, и волатильности они подвержены меньше всего. Акции старых, крупных и стабильных компаний – менее волатильны. А вот акции молодых и высокотехнологичных компаний – более волатильны.

Быстрый старт для среднесрочной торговли

Такая волатильность характерна для низкорисковых активов. Сниженные риски обычно означают не только минимальную вероятность потерять средства, но и невозможность их преувеличить. Как правило, такие активы не приносят высокую инвестиционную прибыль, а лишь сохраняют капитал от обесценивания и инфляции. Волатильность — показатель изменчивости стоимости активов. Волатильность актуальна для всех инвестиционных инструментов — акций, облигаций, валюты, драгметаллов, нефти и других товаров на рынке.

Волатильность: как правильно и безопасно кататься на волнах рынка

Наиболее востребованные акции крупных корпораций, называемые голубыми фишками, имеют меньшую волатильность, в отличие от акций небольших и средних компаний. Волатильность отражает изменчивость стоимости активов в определенном временном диапазоне. Это важный инвестиционный показатель рискованности и доходности таких вложений, поэтому его обязательно нужно учитывать при выборе стратегии и составлении портфеля инвестора. Волатильность бывает высокой и низкой и на нее влияет множество как внутренних, так и внешних факторов. Однако от волатильности можно защититься, если выбирать консервативную стратегию, использовать инструменты хеджирования рисков и инвестировать в краудлендинг. Одним из наиболее известных показателей волатильности является индекс волатильности (VIX), введенный Чикагской биржей опционов в 1993 году.

Является ли волатильность тем же самым, что и риск?

Инвестиции в любые активы подразумевают возможность изменения их стоимости как в большую, так и в меньшую сторону. В этой статье подробно разберем это понятие и узнаем, что влияет на волатильность активов и как защитить от нее свои инвестиции. Как-то мы уже рассматривали валютные пары с высокой волатильностью в статье “Волатильность валютных пар на форекс”, но там не успели поговорить о стратегиях на ее основе. Помимо выявления состояния рынка, ATR хорошо применять для определения уровней стоп-лосса и тейк-профита в зависимости от скорости движения цены.

EUR/JPY. Разница в доходности между повышенной волатильностью и обычной

При анализе недельного графика данный показатель будет иметь другое значение. Волатильность курса валют позволяет выполнить точный прогноз роста или падения цены с учетом предшествующих значений. Данный параметр представляет собой диапазон изменений стоимости определенных валют за конкретный промежуток времени. Чтобы рассчитать его, необходимо открытие графика с таймфреймом D1 и произвести оценку расстояния от максимальной и минимальной позиции одной свечки в пунктах. В этом случае свечой считается диапазон с наибольшей и наименьшей стоимостью валютной пары за конкретный промежуток времени (за один биржевой день). Поскольку волатильность отражает скорость изменения цены за определенный период, на основе ее расчета можно сделать выводы о целесообразности приобретения или продажи актива.

Этот период используется по умолчанию в большинстве торгово-аналитических платформ, где есть RVI.

При больших ценовых колебаниях увеличивается, и разница в цене покупки и продажи, на которой можно получить прибыль, возрастает. Но заработать больше можно только в том случае, если предугадать направление рынка и ценового движения своего актива. Высокая волатильность – это быстрое и значительное изменение цены. Она свидетельствует о большой скорости роста или падения цены актива. При высокой волатильности выше размер потенциальной прибыли. Есть много способов следить за показателями волатильности того или иного инструмента.

Низкая волатильность акции не позволяет заработать много, зато и риски потерять деньги ниже. Например, у акций Сургутнефтегаза в феврале 2024 года низкая волатильность. В периоде 52 недель цена менялась в диапазоне от 22 до 29 ₽ за штуку. Даже в случае продажи акции на пике стоимости у инвестора не получилось заработать много. Высокой волатильностью акции считают отклонение больше чем на 10%. На таких бумагах можно заработать больше, но только если инвестор правильно оценивает рынок и покупает акции с холодной головой.

Ни один трейдер не сможет построить торговую стратегию без знания принципов волатильности рынка и отдельных активов. Особенно важным является анализ волатильности на рынке форекс. В 2014 году я слил депозит не потому, что не знал, что торговать против тренда — это опасно. Я столкнулся с тем, что называю “петлей ошибочного решения” во время всплеска волатильности. На моей памяти не было обвалов рубля в 2-3 раза, из чего я сделал ошибочный вывод, что такое вообще невозможно. Более того, мне не хватило воли вовремя признать свою ошибку.

• Измеряет волатильность актива за определенный период времени.
• Правда, часть этих убытков, как водится, компенсировало государство.
• При повышенной волатильности полосы индикатора расширяются, при снижении — сужаются.
• Чем выше данный показатель, тем больше вероятности, что трейдер получит крупный доход.
• Рассчитывается волатильность обычно в процентах от цены актива.
• Ведь раньше годовая волатильность рубля не превышала 10-20%.
• Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены.

То что большой кризис для трейдера — это большая удача — не преувеличение. Чем раньше вам получится усвоить уроки самообладания и риск-менеджмента во время скачков волатильности, тем больше денег вы сохраните в будущем. Кризис 2020 года автор данных строк встречает без особых эмоций и шока от рыночных колебаний. Он действительно превратился в классную инвестиционную возможность, а не угрозу для капитала. Резкие скачки волатильности, которые мы наблюдаем во время кризиса 2020 года, на рынке происходят очень редко, но всегда радикально меняют весь “пейзаж” рынка. Ведь приводят к сливу значительной части трейдеров, а, порой, банкротствам крупнейших фирм и целых государств.

Приходится либо чаще входить в рынок, либо передвигать стопы. Первое чревато ростом эмоциональной нагрузки и попаданием в петлю ошибочного решения. Во втором случае — соотношение доходность/риск упадет до 1 к 2 или даже 1 к 1. Достаточно будет серии из 4-5 неудачных трейдов с кредитным плечом, чтобы нанести вашему депозиту непоправимый урон. Риск-менеджмент — это умение, без которого на рынке долго не выжить. В абсолютном большинстве случаев трейдеры несут убытки не потому, что они плохо торгуют, а потому что не умеют контролировать свои риски.

Если бы цена «еле двигалась», то моментов для открытия выгодной позиции было меньше. Тем не менее, в сделках на рынке с высокой волатильностью больше риска – цена может резко пойти против позиции трейдера. При росте стандартного отклонения цены от среднего значения с 5% до 15%, в относительных цифрах, риск растет непропорционально.

Индикаторы волатильности помогают определять «живые» рынки, а не точки «перегрева». Этим они отличаются от скользящей средней и других индикаторов теханализа (RSI, MACD, Полосы Боллинджера и т. д.). Колесо рулетки имеет 38 секторов, поэтому, если игрок ставит 1$ только на один номер, его шансы выиграть – всего 1 к 38, или 2.63%., но они вознаграждаются в размере 35/1 (35$). Это скальпинговый подход, который любят агрессивные биржевые трейдеры, старающиеся быстро получить крупную прибыль. Среди множества возможностей и стратегий игры в рулетку можно применить два противоположных подхода.

Вот какие результаты были получены для 5-ти валютных пар. В таблице слева отображены самые волатильные бессрочные фьючерсы за указанный период времени. Изменить период можно кнопкой фильтра в графе “Change %”. Волатильность рынка – неизбежная и нормальная часть инвестирования, и ее следует ожидать от рынка. Если бы рынки пошли всегда плавно вверх, то инвестировать было бы легко, и мы были бы все богаты. При ребалансировке продайте часть класса активов, которая заняла слишком большую часть вашего портфеля.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.